Как его встраивать я рассказывать в данном посте не буду – уж не обессудьте, не о том сказочка. Так вот, в один прекрасный момент вам вдруг понадобиться данный функционал расширить (первое приходящее на ум желание – прятать этот блок, если пользователь не авторизован Вконтакте). А сайт уже в ливе, там прямо сейчас сотни пользователей что-комментируют. Если у разработку вы ведете на локальной машине с установленным LAMP (для поклонников Microsoft объясняю – XAMPP и|или Denwer), то домен у вас называется как-то так – mysite.my. И для того, чтобы подключить к нему виджет комментариев от Вконтакте лично мне пришлось создавать новое тестовое приложение типа IFRAME, брать его API код и скармливать скрипту на локале. При этом в настройках приложения Адрес iframe должен быть заполнен. Я уже не игрался, просто поставил ссылку на корень домена (http://mysite.my)

При этом насколько я ковырялся, поведение скрипта было одинаковое как на девелоперском приложении (типа IFRAME), так и на живом сайте (типа Сайт по классификации ВК).